المتوسط المتحرك التكيفي لكوفمان (KAMA)

المتوسط المتحرك التكيفي لكوفمان (KAMA)، الذي قدمه Perry J. كوفمان في عام 1995، هو متوسط متحرك يقوم بتعديل سلوكه السلس ديناميكيًا مع الضوضاء النسبية أو التقلب في تحركات السوق.

صمم كوفمان المؤشر كحل عام لمتابعة الاتجاه استنادًا إلى فكرة أن المتوسطات السريعة تكون أكثر فائدة لتتبع الاتجاهات عندما يتحرك سعر السوق بسرعة في اتجاه واحد، والمتوسطات الأبطأ هي الأفضل لتجنب التقلبات السريعة خلال فترات التقلب والتقلب. على هذا النحو، تتبع KAMA سعر السوق بمعدل أسرع عندما تكون الحركات فعالة واتجاهية، وبمعدل أبطأ عندما تكون الحركات متقلبة أو غير فعالة. 

غالبًا ما يقوم المتداولون بتحليل الحركات في KAMA لتحديد الاتجاهات وظروف السوق المتقلبة، واستخدام التقاطعات بين KAMA والسعر أو المتوسطات المتحركة الأخرى للعثور على نقاط التحول والإشارات المحتملة. 

الحساب

في جوهرها، تستخدم KAMA نفس البنية العامة كمتوسط متحرك أسي (EMA):

المتوسط المتحرك = SC × السعر + (1 − SC) × المتوسط المتحرك السابق

أين:

• SC هو عامل التجانس، الذي يشار إليه أحيانًا باسم ثابت التجانس، وهو قيمة بين 0 و 1 تتحكم في المعدل الذي يتبع به المتوسط المتحرك سعر السوق. كلما انخفض العامل، كلما أصبح المتوسط المتحرك أقل حساسية لتغيرات الأسعار على المدى القصير.
• MA السابق هو قيمة EMA على العمود السابق. 

يحسب EMA التقليدي عامل تجانس ثابت قدره 2/(الطول + 1)، حيث تتحكم قيمة الطول في الفترة التي يستجيب فيها المتوسط بشكل كبير للتغيرات في السعر.

على النقيض من ذلك، تقوم KAMA بحساب عامل ديناميكي بناءً على الكفاءة المقدرة لتحركات السوق. فيما يلي الخطوات التي يقوم بها المؤشر لحساب عامل التجانس. 

احسب نسبة الكفاءة

تستخدم KAMA نسبة كفاءة كوفمان (ER) للتحكم في استجابتها. تمثل النسبة التغيير المطلق في السعر خلال فترة ما بالنسبة إلى إجمالي التغيير عمودًا تلو الآخر (التقلب) خلال تلك الفترة:

التغيير = Abs (السعر − السعر قبل N bars)

التقلب = مجموع Abs (السعر - السعر قبل 1 عمود) فوق N bars

ER = التغيير/التقلب

تعني قيمة ER بالقرب من 1 أن إجمالي التغيير عمودًا تلو الآخر عبر الفترة قريب من التغيير العام، مما يشير إلى حركة السعر الفعالة في اتجاه واحد. تعني القيمة القريبة من 0 أن التغيير الإجمالي أصغر بكثير من إجمالي التغيير عمودًا تلو الآخر، مما يشير إلى حركة متقطعة أو غير فعالة خلال الفترة. 

احسب عوامل التنعيم الأولية

تستخدم KAMA عاملين منفصلين لتنعيم EMA لتحديد استجابتها السلسة. أحد العوامل يتوافق مع أبطأ استجابة لتحركات الأسعار غير الفعالة، والآخر يتوافق مع أسرع استجابة للحركات الفعالة:

SC بطيء = 2/(طول بطيء +1)

SC السريع = 2/(الطول السريع +1)

احسب عامل التنعيم النهائي

يحدد المؤشر عامل التنعيم النهائي عن طريق مزج عوامل التنعيم السريعة والبطيئة بناءً على قيمة ER، ثم تسوية النتيجة:

SC = (ER × (SC السريع - SC البطيء) +SC البطيء) ²

يؤدي عامل التجانس هذا إلى تقارب المتوسط المتحرك نحو سعر السوق بمعدل أسرع عندما تكون ER مرتفعة، وبمعدل أبطأ عندما تكون ER منخفضة. إن تسوية العامل تقلل بشكل كبير من استجابة المتوسط المتحرك خلال فترات حركة الأسعار المتقلبة أو غير الفعالة.

المدخلات 

المصدر

سلسلة المصدر التي يتم من خلالها حساب المتوسط المتحرك التكيفي.

طول ER

عدد الأعمدة المطلوب تحليلها لنسبة الكفاءة. استخدم قيمة أقل لتغيير السلوك السلس للمتوسط استجابةً لتقلبات الأسعار الحديثة جدًا فقط، وقيمة أعلى لجعل السلوك يستجيب للتقلبات على مدى فترة أكبر. 

طول سريع

طول عامل التنعيم السريع، الذي يتحكم في أسرع استجابة ممكنة للمتوسط المتحرك.

طول بطيء

طول عامل التنعيم البطيء، الذي يتحكم في أبطأ استجابة ممكنة للمتوسط المتحرك. 

الإطار الزمني

يحدد الإطار الزمني الذي يستخدمه المؤشر لحساباته. يحدد مربع الاختيار «انتظر إغلاق الإطار الزمني» أدناه ما إذا كان المؤشر يعرض النتائج فقط عند إغلاق عمود في الإطار الزمني المحدد. راجع  مقالة الاستفادة من التحليل متعدد الأطر الزمنية لمعرفة المزيد.