مؤشر Chandelier Exit
مؤشر Chandelier Exit، الذي ابتكره تشارلز لو بو وشاع استخدامه بواسطة ألكسندر إلدر، هو مؤشر قائم على التقلبات يحدد نقاط الخروج لوقف الخسارة بناءً على أقصى الأسعار المحلية و متوسط المدى الحقيقي (ATR).. الغرض من المؤشر هو مساعدة المتداولين على البقاء في تجارة تتبع الاتجاه حتى البداية المحتملة لانعكاس الاتجاه الكبير.
عادةً ما يستخدم المتداولون مستويات Chandelier Exit كدليل لوضع وقف الخسارة للمساعدة في تجنب مخارج التداول المبكرة، وكفلاتر للاتجاهات للإشارات من المؤشرات الأخرى.
الحساب
يحسب مؤشر Chandelier Exit مستويين للتوقف، أحدهما للتداولات الطويلة والآخر للصفقات القصيرة، من خلال العثور على أعلى وأدنى الأسعار خلال فترة مراجعة معينة، ثم إضافة وطرح مضاعفات ATR. الصيغ لحساب مستويات الخروج هي كما يلي:
الخروج الطويل = أعلى سعر - ATR × المضاعف
الخروج القصير = أدنى سعر متوسط المدى الحقيقي × المضاعف
أين:
- أعلى سعروأدنى سعر هما أعلى وأدنى الأسعار خلال فترة المراجعة المحددة
- ATR هو متوسط النطاق الحقيقي بطول معين
- المضاعف هو عامل تحجيم يؤثر على المسافة التي تسير عندها مستويات التوقف خلف أعلى وأدنى الأسعار.
وتتخلف المستويات الناتجة عن سعر السوق بمقدار متغير، مما يؤدي إلى توسيع أو تقليص المسافة اللاحقة استجابةً للتغيرات في التقلبات أو الأسعار المحلية المتطرفة.
تزداد قيمة الخروج الطويل (الخط الأزرق) عند حدوث أي من الشروط التالية:
- يرتفع أعلى سعر بمقدار أكبر من الزيادة في ATR
- ينخفض ATR بمقدار أكبر من الانخفاض في أعلى سعر
وبالمثل، تنخفض قيمة الخروج القصير (الخط البرتقالي) عند حدوث أي من هذه الشروط:
- ينخفض أدنى سعر بمقدار أكبر من الزيادة في ATR
- ينخفض ATR بمقدار أكبر من الزيادة في أدنى سعر
الهدف من مؤشر Chandelier Exit هو تحديد نقاط الخروج المحتملة بناءً على انعكاسات الأسعار الكبيرة بعد الاتجاه الثابت:
- قد يشير عبور سعر السوق دون مستوى الخروج الطويل إلى نهاية الاتجاه الصعودي، مما يشير إلى نقطة خروج محتملة لصفقة طويلة
- قد يشير عبور السعر فوق مستوى الخروج القصير إلى نهاية الاتجاه الهبوطي، مما يشير إلى نقطة خروج محتملة لصفقة قصيرة
على الرغم من أن الغرض المقصود من المؤشر هو تحديد نقاط الخروج، إلا أن بعض المتداولين يستخدمون أيضًا مستويات Chandelier Exit للمساعدة في اكتشاف الاتجاهات لإنشاء إشارات التداول أو تصفيتها. قد يشير عبور سعر السوق أو الاستمرار فوق المستويات إلى تأكيد الاتجاه الصعودي القوي والعكس صحيح بالنسبة للاتجاه الهبوطي.
المدخلات
المدة
عدد الأعمدة التي تعود إلى البحث لتحديد أعلى ارتفاع لمستوى الخروج الطويل وأدنى مستوى منخفض لمستوى الخروج القصير.
طول ATR
طول عامل التنعيم لمتوسط النطاق الحقيقي لكلا مستويي الخروج. توفر القيمة المنخفضة مزيدًا من الاستجابة للتقلبات السريعة، بينما تزيد القيمة الأعلى من التجانس للتقلبات طويلة الأجل.
مضاعف ATR
عامل تحجيم ATR لكلا مستويي الخروج. إنه يؤثر على المسافة التي تتخلف فيها المستويات عن أعلى وأدنى الأسعار. تؤدي القيمة المنخفضة إلى أن تتبع المستويات الأعلى والأدنى عن كثب. تزيد القيمة الأعلى المسافة من الأسعار القصوى إلى مستويات التوقف.
الإطار الزمني
يحدد الإطار الزمني الذي يستخدمه المؤشر لحساباته. يحدد مربع الاختيار «انتظر إغلاق الإطار الزمني» أدناه ما إذا كان المؤشر يعرض النتائج فقط عند إغلاق عمود في الإطار الزمني المحدد. راجع مقالة الاستفادة من التحليل متعدد الأطر الزمنية لمعرفة المزيد.