مؤشرات بروفايل الحجم: المفاهيم الأساسية
المحتويات:
- ما هو بروفايل أحجام التداول
- أنواع بروفايلات حجم التداول
- المفاهيم الأساسية لبروفايل أحجام التداول
- النمط
- عن ماذا يجب أن تبحث
- مثال على الإستراتيجية
ما هو بروفايل أحجام التداول
بروفايل أحجام التداول هو مؤشر رسم بياني متقدم يعرض نشاط التداول خلال فترة زمنية محددة عند مستويات أسعار محددة. يأخذ المؤشر في الاعتبار المعلمات التي يحددها المستخدم مثل عدد الصفوف والفترة الزمنية ويرسم رسمًا بيانيًا على الرسم البياني يهدف إلى الكشف عن مستويات الأسعار السائدة و/أو المهمة بناءً على الحجم.
بشكل أساسي، يأخذ بروفايل الحجم إجمالي حجم التداول بسعر محدد خلال الفترة الزمنية المحددة ويقسم الحجم الإجمالي إما إلى حجم أعلى (الصفقات التي أدت إلى ارتفاع السعر) أو حجم هبوطي (الصفقات التي أدت إلى انخفاض السعر) ثم يجعل هذه المعلومات مرئية بسهولة للمتداول.
أنواع بروفايلات حجم التداول
تتوفر ميزة التداول هذه كنوع الرسم البياني والمؤشرات وأدوات الرسم. يمكنك اختيار أي منها، مما سيساعدك على الوصول إلى أهداف التداول الخاصة بك:
- بروفايل أحجام التداول المثبت تلقائيًا
- بروفايل حجم النطاق الثابت
- بروفايل الحجم الدوري
- مخططات بروفايل حجم الجلسة
- بروفايل حجم الجلسة HD
- بروفايل حجم النطاق المرئي
المفاهيم الأساسية لبروفايل حجم التداول
منهجية الحساب
يتم حساب مؤشرات بروفايل الحجم باستخدام بيانات من الأطر الزمنية المنخفضة لنفس الرمز.
على سبيل المثال، لحساب بروفايل الحجم لجلسة يومية واحدة، يقوم النظام بتحميل جميع الأشرطة التي تبلغ مدتها دقيقة واحدة والتي تم تداولها في تلك الجلسة اليومية، ويحلل مستويات الأسعار حيث تم تداولها ويحلل مستويات الأسعار حيث تم تداولها واتجاه حركة السعر. إذا كان الشريط مغلقًا فوق أو مساويًا لفتحه، فسيتم اعتبار هذا شريطًا علويًا، وإلا فإنه يمثل شريطًا لأسفل. بمجرد التحليل، تتم إضافة هذه البيانات إلى الرسم البياني لبروفايل أحجام التداول.
يختلف المنطق المحدد المستخدم لتحديد الإطار الزمني الأدنى الذي يجب استخدامه للحساب اعتمادًا على المؤشر المحدد.
أنواع أحجام التداول المستخدمة في العمليات الحسابية
يستخدم بروفايل أحجام التداول الأنواع التالية من أحجام التداول:
- حجم التداول للأسهم
- حدد حجم التداول للمؤشرات والفوركس وعقود الفروقات المشفرة. يشير إلى عدد تحديثات الأسعار
- الحجم الأساسي أو حجم الاقتباس للعملات المشفرة
نحن نستخدم حجم أعلى/اـدنى بدلاً من حجم الشراء/البيع ونحسب VP بناءً على اتجاه السعر داخل الاعمدة: في حالة الإغلاق >= مفتح نعتبره حجمًا مرتفعًا، إذا كان مغلقًا < فتح، انخفض مستوى أحجام التداول.
مستويات الأهمية النموذجية
نقطة التحكم (POC): مستوى السعر للفترة الزمنية ذات أعلى حجم تداول.
ارتفاع البروفايل: - أعلى مستوى سعر تم الوصول إليه خلال المدة الزمنية المحددة.
انخفاض البروفايل: - أدنى مستوى سعر تم الوصول إليه خلال الفترة الزمنية المحددة.
منطقة القيمة (VA): نطاق مستويات الأسعار التي تم فيها تداول النسبة المئوية المحددة من كل الحجم خلال الفترة الزمنية. عادةً ما يتم تعيين هذه النسبة إلى 70٪، ومع ذلك، فإن الأمر متروك لتقدير المتداول.
منطقة القيمة العالية (VAH): - أعلى مستوى سعر في منطقة القيمة.
منطقة القيمة المنخفضة (VAL): - أدنى مستوى سعري في منطقة القيمة.
حساب منطقة القيمة
حدد إجمالي حجم التداول في البروفايل (إجمالي عمليات الشراء والبيع).
خذ إجمالي عمليات الشراء والبيع واضربه في .7 لتحديد الرقم الذي يمثل 70 بالمائة من إجمالي عمليات الشراء والبيع. (70٪ هي القيمة الافتراضية؛ ومع ذلك، يمكن للمتداول استخدام أي نسبة مئوية).
ابدأ من نقطة التحكم. الصف في البروفايل الذي يحتوي على أكبر حجم إجمالي، وقم بتسجيل رقم الحجم التداول الإجمالي الخاص به. سيكون POC أول صف بروفايل تتم إضافته إلى منطقة القيمة.
انظر الآن إلى الصفين فوق POC (منطقة القيمة الأولية) وأضف الحجم الإجمالي لكليهما.
ثم انظر إلى الصفين أسفل POC (منطقة القيمة الأولية) وأضف الحجم الإجمالي لكليهما.
حدد أيًا من أرقام أحجام التداول الإجمالية الأكبر وأضفه إلى إجمالي رقم أحجام التداول لـ POC الموجود في الخطوة 3.
كرر الخطوتين 4 و5 بإضافة أكبر الرقمين التاليين إلى منطقة القيمة.
بمجرد أن يتطابق الحجم الإجمالي لمنطقة القيمة الخاصة بك مع الرقم الموجود في الخطوة 2 أو يتجاوزه قليلاً، يتم تحديد منطقة القيمة.
سيكون أعلى صف داخل منطقة القيمة هو منطقة القيمة العالية (VAH) وسيكون الصف الأدنى داخل منطقة القيمة هو منطقة القيمة المنخفضة (VAL).
الحساب على أنواع الرسوم البيانية غير القياسية
ينطبق هذا على أنواع الرسوم البيانية التالية:
إذا كنت تستخدم مؤشرات حجم التداول على هذا النوع من الرسوم البيانية، فإن البيانات الموجودة على الرسم البياني لن تمثل الأسعار الفعلية، كما سيتم تشويه بيانات الحجم.
على سبيل المثال، يمكن للشمعة اليومية الواحدة التي تغلق فوق فتحتها أن تصبح N مكعبات رينكو منفصلة ترتفع في تسلسل، وسيتم تقسيم الحجم اليومي لتلك الشمعة على N وستعطى القيمة الناتجة لكل لبنة في التسلسل. يمكن أن يؤدي الفشل في حساب ذلك إلى تنبؤات غير دقيقة وإعاقة فعالية استراتيجية التداول الخاصة بك.
النمط 
بروفايل أحجام التداول: يقوم بتبديل رؤية الرسم البياني للحجم.
القيمة يقوم بتبديل ما إذا كان يجب عرض القيم الرقمية على الرسم البياني للحجم نفسه ويضبط لون النص. يعتمد معنى هذه القيم على إدخال مستوى حجم التداول في علامة تبويب «المدخلات» بالمؤشر: مع تحديد «الإجمالي»، فإنه يعرض الحجم الإجمالي لهذا الصف، ويعرض «أعلى/أسفل» كلاً من مستوى حجم التداول لأعلى ولأسفل في تسلسل، بينما تعرض «دلتا» الدلتا فقط، أي الفرق بين مستوى حجم التداول العلوي والمنخفض للمستوى.
العرض (% من الصندوق): يغير عرض الصفوف في الرسم البياني. يتم تغيير حجم الصف الأطول وفقًا لهذا الإعداد، وتعتمد جميع الصفوف الأخرى على القياس الخاص به: على سبيل المثال، إذا عرض المؤشر 3 صفوف بأحجام 20 كيلوبايت و40 ألفًا و100 ألف وتم ضبط العرض على 40، فسيمتد صف 100 ألف بنسبة 40٪ من عرض الرسم البياني، وسيمتد الصف 40K بنسبة 40٪ من 40٪ (16٪ من الإجمالي)، وسيمتد 20K بنسبة 20٪ من 40٪ (8٪ من الإجمالي).
التنسيب: ضع الصفوف إما إلى اليسار أو اليمين.
رفع مستوى حجم التداول: يحدد اللون وكذلك العتامة لحجم الزيادة (عمليات الشراء).
خفض مستوى حجم التداول: يحدد اللون وكذلك العتامة للحجم المنخفض (عمليات البيع).
زيادة مساحة القيمة: يحدد اللون وكذلك العتامة لمنطقة القيمة لأعلى.
انخفاض منطقة القيمة: يحدد اللون وكذلك العتامة لمنطقة القيمة لأسفل.
VAH: يعمل على تبديل رؤية منطقة القيمة بدرجة عالية.
VAL: يعمل على تبديل رؤية منطقة القيمة المنخفضة.
POC: يقوم بتبديل رؤية نقطة التحكم.
تطوير POC يقوم بتبديل رؤية نقطة التحكم النامية، مما يوضح لك كيف كان POC يتغير عندما كان السوق في حالة انعقاد.
تطوير VA يقوم بتبديل رؤية منطقة القيمة النامية، ويوضح لك كيف كانت VA تتغير عندما كان السوق في الجلسة.
صندوق الرسم البياني: يحدد لون الخلفية وكذلك العتامة لمنطقة بروفايل أحجام التداول. هذا الخيار غير متاح لبروفايل حجم النطاق المرئي.
عن ماذا يجب أن تبحث
مستويات الدعم والمقاومة
يمكنك استخدام بروفايلات حجم التداول لتحديد مستويات الدعم والمقاومة.
يمكنك استخدام بروفايل أحجام التداول لتحديد مستويات الدعم والمقاومة الرئيسية. يختلف هذا الأسلوب عن الآخرين في بروفايل الحجم التداول هذا هو أداة تفاعلية، مما يعني أنه يوضح لك ما حدث بالفعل بدلاً من التنبؤ بما سيحدث بعد ذلك. على عكس المؤشرات الاستباقية مثل خطوط الاتجاه أو المتوسطات المتحركة التي تحاول التنبؤ بالتحركات المستقبلية، يكشف بروفايل الحجم عن مكان حدوث نشاط تداول مهم في الماضي.
يعتبر هذا النهج المتخلف قيمًا بالفعل لأنه يساعدك على فهم سبب أهمية مستويات أسعار معينة. عندما ترى مستوى سعر حدث فيه نشاط شراء كبير سابقًا، غالبًا ما تصبح تلك البقعة منطقة دعم - مكان يميل فيه السعر إلى الارتداد مرة أخرى. يعمل نفس المنطق في الاتجاه المعاكس - إذا لاحظت نشاط بيع كثيف عند مستوى سعر أعلى، فإن هذه المنطقة تعمل عادةً كمقاومة، مما يدفع السعر إلى الانخفاض عندما يحاول الاختراق.
عُقد مستوى حجم التداول
العقد ذات الحجم الكبير (HVN) هي قمم في الحجم عند مستويات أسعار محددة. يمكنك التفكير في هذه المناطق على أنها مناطق توحيد حيث حدث نشاط بيع وشراء كبير، مما أبقى السعر عالقًا في منطقة واحدة لفترة طويلة. يشير هذا النشاط الثقيل إلى منطقة القيمة العادلة - السعر الذي وجد فيه السوق التوازن بين المشترين والبائعين.
عندما يعود السعر إلى HVN السابق، توقع أن يتباطأ ويتحرك جانبيًا. من غير المرجح أن يخترق السوق هذه المستويات بسرعة لأنها تمثل مناطق كان المتداولون فيها مرتاحين لممارسة الأعمال التجارية من قبل.
أما العقد ذات الحجم المنخفض (LVN) فهي عكس ذلك - فهي عبارة عن وديان انخفض فيها الحجم بشكل ملحوظ. تتشكل هذه عادةً أثناء الاختراقات أو الأعطال عندما يتحرك السعر بسرعة عبر المستوى. يمكنك أن ترى هذا على أنه «منطقة ذات قيمة غير عادلة» حيث لم يرغب السوق في البقاء.
عندما يقترب السعر من LVN السابق، فمن المرجح أن يرتفع أو يرتد بسرعة. نظرًا لأن المتداولين ينظرون إلى هذه المستويات على أنها مستويات أسعار غير عادلة، فلن يقضوا الكثير من الوقت هناك مقارنة بالمناطق ذات الحجم الكبير.
مثال على الإستراتيجية
تمامًا مثل معظم الأدوات أو الدراسات الأخرى، يحتوي بروفايل الحجم التداول على عدد من الاستخدامات. هناك العديد من استراتيجيات التداول التي تستخدم بروفايل الحجم كمكون رئيسي. فيما يلي أساسيات إحدى هذه الإستراتيجيات التي تعتمد على مقارنة سعر افتتاح اليوم الحالي ببروفايل حجم التداول لليوم السابق:
إذا تم فتح اليوم الحالي فوق منطقة قيمة اليوم السابق (ولكن لا يزال أقل من ارتفاع البروفايل) ابحث عن السعر لترجعه مرة أخرى نحو نقطة التحكم ثم تابع الارتفاع (اتجاه فتح اليوم). لذلك أثناء الارتداد إلى نقطة التحكم، هناك فرصة شراء.
إذا تم فتح اليوم الحالي أسفل منطقة قيمة اليوم السابق (ولكن لا يزال فوق مستوى البروفايل المنخفض)، فابحث عن السعر لترجعه مرة أخرى نحو نقطة التحكم ثم استمر في الانخفاض (اتجاه فتح اليوم). لذلك أثناء الارتداد إلى نقطة التحكم، هناك فرصة بيع.
إذا كان سعر افتتاح اليوم الحالي خارج البروفايل لليوم السابق تمامًا (أعلى البروفايل المرتفع أو أسفل البروفايل المنخفض)، فيمكن اعتبار ذلك بمثابة عداء محتمل في اتجاه سعر الافتتاح بالنسبة إلى نطاق البروفايل لليوم السابق.
بروفايل الحجم باختصار
بروفايل أحجام التداول هي أداة تحليل فني قيّمة للغاية يستخدمها المتداولون في كل مكان. مفتاح الأهمية المستمرة لبروفايل الحجم التداول هو تعدد استخداماته. إنها أداة رسم بياني لها بالفعل مجموعة واسعة من الاستخدامات. على عكس العديد من الدراسات الأخرى، لا يوجد نقاش يذكر حول فائدة بروفايل أحجام التداول.
البيانات التي يوفرها بروفايل أحجام التداول لا جدال فيها، مما يترك الأمر للمتداول لإيجاد طرق جديدة ومبتكرة لاستخدامها. على الرغم من أنها في أبسط أشكالها طريقة تفاعلية رائعة لاكتشاف مناطق الدعم والمقاومة التقليدية، إلا أن المتداولين لا يزالون يبتكرون طرقًا لرسم المؤشر بطرق تنبؤية أو استباقية. ضع في اعتبارك مثال استراتيجية التداول الوارد سابقًا في المقالة. تعد القدرة على مقارنة حدث في الوقت الفعلي (فتح اليوم الحالي) بالأحداث التاريخية (بروفايل حجم اليوم السابق) واتخاذ قرار تداول بناءً على العلاقة مثالًا رائعًا على ذلك.
اقرأ أيضًا: